Регистрация

Волновой анализ

GAZPОбновленный волновой анализ акций Газпрома по состоянию на 10.06.2025 Анализ новейших данных от 09.06 и 10.06.2025 Интегрированный анализ динамики с 06.06.2025 по 10.06.2025 Эволюция ценового диапазона: 06.06.2025 (вечер): 122.4 - 132.4 руб. 08.06.2025 (вечер): 124.76 - 126.88 руб. 09.06.2025 (утро): 124.1 - 126.2 руб. 10.06.2025 (утро): 122.2 - 125.1 руб. Общая тенденция: Постепенное снижение как верхней, так и нижней границы диапазона Эволюция дельты: 06.06.2025: от -575839 до -6404877 08.06.2025: от -6520203 до -6674997 09.06.2025: от -6653117 до -6825589 10.06.2025: от -6995905 до -7003631 Общая тенденция: Устойчивое ухудшение дельты, общее ухудшение составило ~600,000 единиц Анализ кластерной структуры: Смешанные кластеры с небольшим преимуществом в сторону продаж на последних данных Общая тенденция: Сохранение сильного интереса покупателей на низких уровнях при общем доминировании продаж Применение теории волн Эллиотта к текущей ситуации 1. Идентификация текущей волновой структуры: Волновая структура с апреля по июнь 2025: Движение от минимумов (~120 руб.) к максимумам (~157 руб.) в апреле 2025 - импульсная волна ① Снижение с максимумов (~157 руб.) до уровня ~122 руб. в конце мая - коррекционная волна ② Подъем с уровня ~122 руб. до ~136.5 руб. в начале июня - начало волны ③ или первая волна (A) в более сложной коррекции Текущее снижение с ~136.5 руб. до ~122.2 руб. - либо коррекция внутри волны ③, либо волна (B) в коррекционной структуре 2. Интерпретация текущей ситуации с точки зрения неудавшихся максимумов и минимумов (по Jeffrey Kennedy): Неудавшийся новый минимум: если цена не уйдет ниже предыдущего локального минимума (~122 руб.), это может указывать на потенциальный разворот вверх Тест предыдущего минимума: текущий минимум 122.2 руб. тестирует предыдущий минимум, что является критическим моментом для определения дальнейшего направления 3. Анализ уровней Фибоначчи: От минимума ~122 руб. до максимума ~136.5 руб. (начало июня): Уровень коррекции 0.618 находится около 127.5 руб. Уровень коррекции 0.786 находится около 125.1 руб. Уровень коррекции 1.000 (полная коррекция) находится около 122.0 руб. Текущее положение цены (122.2-125.1 руб.) находится в зоне коррекции 0.786-1.000, что часто является зоной разворота 4. Анализ MACD: Текущее ценовое движение вниз сопровождается негативной дельтой, что указывает на согласованность индикаторов Однако наличие экстремальных кластеров в пользу покупок и кластеров с нулевыми продажами может указывать на дивергенцию между ценой и внутренней силой рынка 5. Полная волновая интерпретация с учетом новых данных: Вариант 1 (базовый): Волна ① - Движение от минимумов (~120 руб.) к максимумам (~157 руб.) в апреле 2025 Волна ② - Снижение от ~157 руб. до ~122 руб. в конце мая 2025 Волна ③ - Началась с уровня ~122 руб., включает: Подволна ⓘ - Подъем до ~136.5 руб. в начале июня Подволна ⓘⓘ - Текущее снижение до ~122.2 руб. (коррекция внутри волны 3) Ожидаемая подволна ⓘⓘⓘ - Потенциальное сильное движение вверх, которое должно превзойти уровень ~136.5 руб. Вариант 2 (альтернативный): Волна ① - Движение от минимумов (~120 руб.) к максимумам (~157 руб.) Волна ② - Сложная коррекционная структура: Волна (A) - Снижение от ~157 руб. до ~122 руб. в конце мая Волна (B) - Подъем до ~136.5 руб. в начале июня Волна (C) - Текущее снижение до ~122.2 руб. Если это вариант верен, коррекция может быть близка к завершению !!! Обновленный прогноз с учетом волнового анализа На ближайшие 1-3 дня: Базовый сценарий (вероятность 65%): Разворот от зоны 122.0-122.5 руб. как завершение подволны ⓘⓘ в рамках волны ③ Начало подволны ⓘⓘⓘ с движением к уровню 127.0-128.0 руб. в течение 2-3 дней Сильные покупки в зоне разворота с формированием зеленых кластеров Улучшение дельты после периода устойчивого ухудшения Консервативный сценарий (вероятность 25%): Стабилизация в диапазоне 122.0-124.0 руб. с формированием основания Более медленный разворот с постепенным движением к уровню 126.0-127.0 руб. Смешанные кластеры с постепенным увеличением доли зеленых Пессимистичный сценарий (вероятность 10%): Пробой уровня 122.0 руб. с развитием движения к зоне 118.0-120.0 руб. В этом случае текущая волновая разметка потребует пересмотра Формирование более сложной коррективной структуры На период 1-2 недель: Базовый сценарий (вероятность 60%): Развитие подволны ⓘⓘⓘ в рамках волны ③ с движением к уровням 136.5+ руб. Преодоление предыдущего максимума 136.5 руб. в течение 7-10 дней Формирование импульсного движения с целями 140.0-142.0 руб. к концу двухнедельного периода Альтернативный сценарий (вероятность 30%): Более медленное развитие восходящего движения Достижение уровня 134.0-136.0 руб. в течение 10-14 дней Консолидация перед прорывом уровня 136.5 руб. Пессимистичный сценарий (вероятность 10%): Развитие более глубокой коррекции в рамках варианта 2 Формирование длительной консолидации в диапазоне 118.0-126.0 руб. Отложенное возобновление восходящего тренда на 2-3 недели Оптимизированная стратегия управления позицией с учетом волнового анализа Текущий уровень цен находится на критически важном уровне с точки зрения волнового анализа, что требует особо внимательного подхода к управлению позицией: 1. Оптимизированные защитные уровни: Ближайший критический уровень: 121.8 руб. (чуть ниже текущего минимума и предыдущего минимума волны ②) Абсолютный защитный уровень: 118.0-119.0 руб. (в случае глубокой коррекции) 2. Стратегия управления позицией с учетом волновой структуры: При текущих уровнях (122.2-125.1 руб.): Сильная рекомендация к увеличению позиции на 10-15% от базовой Установка защитного стоп-приказа на уровне 121.5 руб. Логика: нахождение в зоне завершения подволны ⓘⓘ или волны (C) с высокой вероятностью разворота При подтверждении разворота (движении к 126.0+ руб.): Возможность дополнительного увеличения позиции на 5-10% Перемещение защитного стоп-приказа на уровень 122.5-123.0 руб. Логика: подтверждение начала подволны ⓘⓘⓘ в рамках волны ③ При достижении уровня 130.0 руб.: Повышение защитного стопа до 125.0-126.0 руб. Логика: защита прибыли при продолжении волны ⓘⓘⓘ При приближении к уровню 136.5 руб. (предыдущий максимум): Частичная фиксация прибыли (15-20% позиции) Повышение защитного стопа до 130.0 руб. Логика: частичная фиксация перед важным уровнем сопротивления При пробое уровня 136.5 руб.: Сохранение оставшейся позиции с динамическим повышением защитного уровня Постепенная фиксация по мере движения к целевым уровням 139.53 руб. (безубыточность) и 142.0-145.0 руб. Логика: использование полного потенциала волны ③, которая обычно является наиболее сильной Экстренный план действий при реализации пессимистичного сценария: При пробое уровня 121.8 руб.: Сокращение дополнительной позиции (той, что была добавлена на текущих уровнях) Сохранение базовой позиции с защитным уровнем 118.0-119.0 руб. Логика: минимизация потерь по дополнительной позиции при сохранении основной инвестиционной идеи Ключевые сигналы для мониторинга с учетом волновой теории 1. Сигналы подтверждения завершения подволны ⓘⓘ или волны (C): Формирование разворотных свечных моделей (молот, звезда дожи) в зоне 122.0-123.0 руб. Появление кластеров с экстремальным преобладанием покупок (соотношение 1:10+) Увеличение числа кластеров с нулевыми продажами ("0×XXX") Улучшение дельты после устойчивого ухудшения 2. Сигналы начала подволны ⓘⓘⓘ (наиболее мощной в импульсной волне 3): Серия растущих свечей с закрытием выше открытия и минимальными тенями снизу Пробой уровня 126.0 руб. с закреплением выше Появление крупных зеленых кластеров с преобладанием покупок Улучшение дельты с переходом к положительным значениям 3. Сигналы необходимости пересмотра волновой структуры: Пробой уровня 121.8 руб. с закреплением ниже Увеличение объемов на снижении Формирование серии сильных красных кластеров с преобладанием продаж Дальнейшее ухудшение дельты без признаков стабилизации Заключение с интеграцией волнового анализа Анализ новых данных по акциям Газпрома от 09.06.2025 и 10.06.2025 в сочетании с принципами волнового анализа указывает на критически важный момент в развитии ценовой динамики. Текущие уровни 122.2-125.1 руб. соответствуют зоне коррекции 0.786-1.000 по Фибоначчи от недавнего роста с 122.0 до 136.5 руб., что делает эту зону потенциальным местом завершения коррекции. С точки зрения волнового анализа, наиболее вероятной интерпретацией является завершение подволны ⓘⓘ в рамках волны ③ большего масштаба. Если эта интерпретация верна, то следующая подволна ⓘⓘⓘ должна быть наиболее мощной в рамках всей импульсной структуры с потенциалом значительно превзойти предыдущий локальный максимум 136.5 руб. Наличие экстремальных кластеров в пользу покупок ("111×1642", "268×1722") и кластеров с нулевыми продажами ("0×142") на фоне падающей цены может указывать на дивергенцию между ценой и внутренней силой рынка, что является характерным признаком приближающегося разворота. Текущий момент представляет исключительно благоприятную возможность для увеличения позиции с соотношением потенциального риска к потенциальной доходности около 1:15 (от защитного уровня 121.8 руб. до целевого уровня 142.0-145.0 руб.). Однако необходимо строго соблюдать защитные уровни, так как пробой уровня 121.8 руб. потребует пересмотра волновой структуры и может указывать на развитие более глубокой коррекции. В ближайшие 1-3 дня ключевым будет подтверждение разворота от текущих уровней и начало движения к уровням 126.0+ руб., что станет первым признаком развития подволны ⓘⓘⓘ с потенциалом достижения 139 руб. и выше в течение 1-2 недель.
RUS:GAZPДлинная
от artemrrr30
S&P 500 и BitcoinПриветствую. S&P 500 На дневном графике индекса S&P 500 наблюдается формирование медвежьей дивергенции, что может сигнализировать о потенциальной коррекции. Текущая цена индекса составляет около 5850 пунктов. Сильный психологический уровень сопротивления находится на отметке 6000 пунктов, до которого осталось менее 2% роста. Если применить расширение Фибоначчи основанное на тренде к первой волне восходящего тренда, уровень 1.272 совпадает с зоной 6000 пунктов, что может потенциально обозначить уровень завершения третьей волны роста. В случае достижения этого уровня вероятно формирование коррекционной четвертой волны. Ключевой уровень поддержки находится в диапазоне 5700–5800 пунктов, который уже показал свою силу в прошлом. Полагаю, что коррекция завершится в этой зоне, после чего начнется пятая волна роста, потенциально обновляющая исторический максимум. Bitcoin Достижение индексом S&P 500 уровня 6000 пунктов может совпасть с небольшим обновлением ATH для Bitcoin или его остановкой вблизи максимума. Коррекция S&P 500 в рамках четвертой волны, вероятно, будет умеренной, что ограничит снижение Bitcoin. Ожидаемая коррекция Bitcoin может составить около 10% от ATH. Если предположить, что ATH Bitcoin составит, например, 110 000 USD, то цена вряд ли опустится ниже 100 000 USD. После завершения коррекции Bitcoin, продолжит рост, следуя за пятой волной S&P 500, что может привести к новым максимумам. Вывод Текущая динамика S&P 500 указывает на вероятность краткосрочной коррекции после достижения уровня 6000 пунктов, но долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Для Bitcoin это означает умеренную коррекцию последующим потенциалом для роста к ATH.
PEPPERSTONE:US500Длинная
от TraderDmitry
Toncoin (TON): Когда цифры спорят с формойВолновой анализ Эллиотта криптовалюты Toncoin . 🔵Вариант 1 ● OKX:TONUSDT |🔎ТФ: 23ч Рис. 1 Вот тут какое дело: цели по глубине коррекции в рамках волны ((ii)) достигнуты — цена коснулась уровня 61,8 % волны ⓘ . При этом внутренние подразделения волны ((ii)) , а именно подволны (w) и (y) , имеют между собой соотношение 4,236 ((y) = 423,6% (w)). . ● OKX:TONUSDT |🔎ТФ: 6ч Рис. 2 А вот в части типичных пропорций подволн зигзага волны (y) наблюдается явная диспропорция. Этот участок выделен зелёным эллипсом и на графике ниже представлен в приближении « 20 минут ». В подобных ситуациях, когда цели по глубине коррекции достигнуты, а характерные соотношения между подволнами отсутствуют (при том, что структурные требования выполнены), я отдаю предпочтение основному — в данном случае бычьему — тренду. . ● OKX:TONUSDT |🔎ТФ: 20мин Рис. 3 . 🟢Вариант 2 ● OKX:TONUSDT |🔎ТФ: 6ч Рис. 4 Второй вариант: финал a в (y) of ((ii)) поставлен на минимуме 2,355 , затем формируется подволна b в виде треугольника. Достроим треугольник — откроем торговую установку в шорт.
Длинная
от TradeWaves-EWA
XAU/USD 10/06/2025После нисходящего движения, вызванного новостями в пятницу, на рынке золота сформировались привлекательные точки для открытия длинных позиций. Анализ текущей ситуации указывает на потенциал для возобновления восходящего тренда в ближайшей перспективе, с целевым уровнем 3430 в качестве ориентира для фиксации прибыли. Новые уровни покупок обусловлены переоценкой актива после новостного импульса и представляют собой возможность для входа в рынок по более выгодным ценам с перспективой дальнейшего роста.
OANDA:XAUUSDДлинная
от Denolla
Спектр сияния золота Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км. Продолжение в моем канале.
TVC:GOLD
от Morningstar_futures
DOGE Отработка в действииОт ранее указанного уровня набора монета в пике дала более 10%, на данный момент около 7% в плюсе без учета плечей. Тейк стоит отложкой, набор так же. Кто прислушался-поздравляю. Кто только решил прочесть обзор- ждите новых точек входа. Всем отличного дня!
Длинная
от kovcheg-tt
CNYRUB Крупные спекулянты за неделю увеличили свой чистый лонг на 26.3%, этот всплеск лонгов фондов говорит о том, что эта когорта настроена ликвидировать свои шорты, в то же время индивидуальные рендеры становятся более медвежьи и их чистый шорт за неделю увеличился на 37%. Читайте в моем канале.
от Morningstar_futures
Биткойн: два паттернаЧтобы прогнозировать цели булрана, следует рассмотреть два паттерна. Слева на графике импульс вверх с ноябрьского дна цикла 15450. Предполагается, что с отметки 74501 развивается конечная Диагональ , которая имеет пределы роста, связанные с правилами модели: каждая следующая волна короче предыдущей. В этом сценарии рост ограничен ~125-130к. Сценарий справа был представлен на нашем тг-стриме 5 июня. Он основан на паттерне Нейтральный Треугольник из методики Neowave (Glenn Neely), который сильно напоминает классический Гип. Особенностью паттерна является то, что волна С обычно самая длинная из трендовых волн, а также самая длительная по времени. Это значит, что в этом сценарии цена будет выше 135к, а вершина — сформирована после 22 сентября. Проще говоря, это сценарий более мощного и длительного роста, который идеально вписывается в корреляцию «Биткойн-M2» .
от Nickonomics
2
Приподнятое настроение заканчивается Два «последних поглощения», возникших с начала июня - это свечной паттерн разворота , наряду с ним короткие продажи обоих категорий трейдеров - коммерческих хеджеров и фондов (крупных спекулянтов) усиливают его значимость. Читайте в моем канале.
TVC:SPX
от Morningstar_futures
BTCUSD – продолжаю покупки в расчете на выход вверхНа графике по BTCUSD формируется классическая фигура “чашка с ручкой”, которая подтверждается пробоем уровня сопротивления. Цена удерживается в растущем канале, и при сохранении текущей динамики следующая цель может находиться в районе 160 000 и выше. Несмотря на кажущуюся нереалистичность и мои личные сомнения такого роста, график и структура рынка говорят в пользу продолжения восходящего тренда. Я не собираюсь упускать такую возможность и продолжаю наращивать позиции в рамках этого движения
BITSTAMP:BTCUSDДлинная
от InvestWorld_777
ЗОЛОТО #GOLD #SHORT ► Позиция на 10.06.2025 года.🔴 Фьючерс GOLD-6.25 (GDM5) на Срочном рынке МОЕХ. 09.06.2025 года на МОЕХ после 23.45 мин. рыночным ордером взят ШОРТ по цене 3321.0 п.п. Без ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через ночь. Ожидаю 10.06.2025 года открытие ВНИЗ в 09.00 по мск. В случае открытия цены в противоположную взятой позиции сторону, будет установлен короткий ТП с открытия, который будет достигнут за период до нескольких торговых сессий. ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТС): — 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов; — 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов. Каждая точка входа торгуется мной 27 мес. непрерывно. Проведено 89 трейдов, убыточные трейды отсутствуют. Профит за 2 г. 3 мес. составляет +268,1% на торговый объём. Используется анализ инструмента по моей Авторской ТС. Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум, что полностью исключает подделку результатов прибыльности по ТС на Золоте. В единичных случаях (менее 1%) некоторые точки входа размещаются приватно, для исключения заимствования Авторской интеллектуальной собственности. Публикации точек входа проводятся добросовестно, публично и общедоступно,что позволяет беспрепятственно в любое время удостовериться в реальности ТС. Любые вопросы по ТС в удобное для Вас время всегда можете задать мне в личном сообщении. С Уважением, Аслан Бероев.
FX:XAUUSDКороткая
от Aslan_Beroev
2
Анализ волн Эллиотта Обновление торговой стратегии по XAUUSD 10/ На текущий момент на рынке существует несколько сценариев волновой разметки с примерно одинаковой вероятностью. Поэтому мы переходим на таймфрейм H4, чтобы избежать рыночного шума на младших интервалах. 🔹 Ключевая ценовая зона Как было отмечено в обновлении вчера, уровень 3340 остаётся ключевым. Цена не смогла его пробить и снизилась до 3307. 🔹 Импульс и объем (Volume Profile) H4: Осталась всего одна свеча до входа индикатора импульса в зону перепроданности ⇒ снижение теряет силу Volume Profile: Цена чётко реагирует на зону POC (синяя область), признаков пробоя пока нет 🧩 Два основных сценария: 🔸 Сценарий 1: Волна 5 продолжается вниз Цена формирует волну 5 с целями: 🎯 Цель 1: 3290 🎯 Цель 2: 3279 ✅ Подтверждение: пробой ниже 3294 ⚠️ Примечание: Это самый очевидный сценарий, а значит и самый опасный — рынок часто "обманывает" в таких ситуациях. 🔸 Сценарий 2: Коррекция завершена – начинается волна 3 вверх Коррекционная структура ABC (чёрного цвета) завершена Последний рост — это волна 1, текущая фаза — волна 2 Ожидается начало волны 3 с сильным восходящим импульсом ✅ Необходимое условие: пробой выше 3340 ✅ Достаточное условие: цена пробивает вершину волны b (чёрного цвета) ➡️ В этом сценарии отложенные ордера могут быть неэффективны — нужно ждать подтверждений и отслеживать сигналы в реальном времени. 📉 Анализ импульса: D1: Индикатор скоро войдёт в зону перепроданности ⇒ вероятен откат в течение следующих 5–7 дневных свечей H4: Также близок к перепроданности ⇒ возможен отскок уже сегодня 🎯 Торговый план 🔵 Зона покупки 1: • Вход: 3292 – 3289 • Stop Loss: 3282 • Take Profit: – TP1: 3306 – TP2: 3340 – TP3: 3375 🔵 Зона покупки 2: • Вход: 3281 – 3279 • Stop Loss: 3271 • Take Profit: – TP1: 3307 – TP2: 3340 – TP3: 3375
OANDA:XAUUSDДлинная
от WavePoint_FX
Обучение с нуля до полного понимания Волнового Анализа. Урок 3. Тема нашего третьего урока Фибоначчи. Что такое уровни Фибоначчи? В трейдинге, когда мы говорим «Фибоначчи», чаще всего имеем в виду **коррекционные уровни Фибоначчи** (Fibonacci Retracement) и **расширения Фибоначчи** (Fibonacci Extension). Эти инструменты помогают предсказать возможные уровни поддержки и сопротивления — то есть точки, где цена актива может развернуться или приостановить движение. Основные уровни: Эти уровни основываются на отношениях между числами в последовательности Фибоначчи: - 38.2% - 50% (не математический уровень Фибоначчи, но часто используется) - 61.8% ← золотое сечение - 78.6% Для расширений используются: - 100%, - 161.8%, - 261.8% Как мы применяем Фибоначчи в волновом анализе? Коррекцией по Фибоначчи мы можем измерить глубину коррекции волны 2 и волны 4. - Волна 2 в большинстве случаев является простой коррекцией и может корректироваться в диапазон 50-61.8%: - Волна 4 наоборот часто является сложной коррекцией и может скорректироваться в диапазон 38.2-50% Волна 3 часто является самой длинной. И удлиняется в диапазоне 161,8% - 261,8% от длинны волны 1. Волна 5 часто является равной волне 1 или 61.8% от длинны волны 1 (этот вариант часто появляется на графиках, если волна 3 была удлиненной) Коррекционные волны: - Волна В часто корректируется 61.8% волны А. - Волна С часто равна волна А, либо удлиняется до 161.8% Настройки Коррекции по Фибоначчи: Настройки Расширения по Фибоначчи: Смотрите видео, ставьте лайки и пишите в комментариях понравился ли вам урок!
Обучение
от Dima_ProTrade
BTC Апдейт вчерашнего обзора. Будем падать? Записал апдейт по вчерашнему разбору биткоина. Глобально пока ничего не поменялось, я всё также жду снижения в диапазон 93-94к$. Если CRYPTOCAP:BTC будет обновлять сейчас ATH значит нужно будет всё перерисовывать. И возможно коррекция уже закончилась и мы полетим ещё выше. Но, пока обновления не было и шортовый сценарий в приоритете.
Короткая
от Dima_ProTrade
Трамп зажигает, значит закупаемся - Рубрика [Eжедневный прогноз]Двигаемся в каком-то канале, отыграли падение, увидели реакции, сверху открылся дисбаланс - идем его значит закрывать. Очень нравится на покупку, достаточно короткий стоп, за импульс важно только чтобы именно дневная свеча закрылась, а не на сопле закрывать в убыток, потенциал роста большой вплоть до 5х, но нам много не надо минималку ставлю 30% роста
Длинная
от Tradiym
БИТКОИН ПРОГНОЗ \\\ Детальный анализ - ATH когда никто не ждет Больно медведям , очень больно , в этом видео я прошелся по всем своим последним апдейтам , благодаря которым мы смело исключили шорт формации , описал почему это произошло , какие цели для этого роста я так же отметил . Важный инсайт по рынку экслюзивно для вас тоже присутствует в этой идеи . В общем кладезь полезной информации по поводу текущего положения дел. Более подробно в этом видео - спасибо !
от BidAskRatio
Биткоин по 120 000 в июне!!! Возможные сценарии.Всем привет! Делаем апдейт по главному активу BTC для нашей с вами рубрики "Биточек с кефиром". В данном апдейте рассказываю про возможный сценарий движения цены в рамках своих локальных и глобальных каналов. Как обычно статистика, наблюдения, анализ и выводы. Приятного просмотра. Всем профита!
Длинная
от money_banani
Скальпинг тиков: что это такое и как это работает?В мире высокоскоростной торговли каждый тик имеет значение — буквально. Скальпинг по тикам — это острая как бритва стратегия, которую используют элитные трейдеры для извлечения микроприбыли из самых маленьких движений рынка. Хотя прибыль может измеряться в долях, дисциплина, точность и технология, лежащие в основе скальпинга по тикам, отнюдь не малы. Независимо от того, являетесь ли вы любопытным новичком или ориентированным на результат трейдером, стремящимся улучшить свое преимущество, в этом руководстве объясняется, что такое тиковое скальпирование, как оно работает и является ли это правильным подходом. Ключевые выводы Тиковый скальпинг — это высокочастотная стратегия, ориентированная на небольшую, быструю прибыль от одно- или двухтиковых движений. Для анализа рыночной активности в режиме реального времени он использует такие передовые инструменты, как DOM, чтение ленты и тиковые графики. Стратегия требует быстрого исполнения, жесткого контроля рисков и предельной концентрации. Что такое тиковое скальпинг? По своей сути тиковый скальпинг — это скорость и точность. Это ультракраткосрочный стиль торговли, в котором вы стремитесь извлечь прибыль из самых незначительных изменений цен — часто всего лишь одного или двух «тиков». Что такое «тик»? Это просто минимальная величина, на которую цена торгового инструмента может подняться или опуститься. (Скрин на графике номер 1) График визуализации скальпинга Tick Например, возьмем популярные фьючерсы E-mini S&P 500. Один тик там составляет движение на 0,25 пункта, что обычно соответствует $12,50 за контракт. Скальпер тиков не ищет больших выигрышей; он пытается захватить эти крошечные $12,50 (или аналогичные небольшие суммы) снова и снова в течение дня. Идея заключается в том, что эти микроприбыли складываются за счет большого объема торгов. Это намного быстрее, чем традиционный скальпинг , где сделки могут длиться несколько минут. При тиковом скальпинге вы часто удерживаете позицию всего несколько мгновений. Стратегия заключается в мгновенной реакции на то, что происходит прямо сейчас в книге ордеров — отслеживании потока ордеров на покупку и продажу , выявлении дисбалансов в ликвидности и использовании крошечных, мимолетных разрывов между ценами спроса и предложения. Вот почему тиковые скальперы в значительной степени полагаются на инструменты, отображающие данные уровня 2, поток данных о времени и продажах («лента») и отображение глубины рынка (DOM), чтобы видеть давление рынка в реальном времени. Поскольку цели прибыли настолько малы, места для ошибки практически нет. Этот стиль требует невероятно быстрого исполнения, прямого доступа к рынку (DMA) и часто, чтобы ваша торговая установка была физически близко к серверам биржи (колокация) для минимизации задержек. Вы найдете институциональных игроков и высококвалифицированных розничных трейдеров, использующих либо автоматизированные алгоритмы, либо ручную торговлю с горячими клавишами на специализированных высокопроизводительных платформах для работы на такой скорости. Как работает тиковый скальпинг — пошаговое описание Тиковый скальпинг — это использование самых незначительных ценовых движений — часто всего на один или два тика — с высокой скоростью и точностью. Ниже приведено пошаговое описание того, как выполняется типичная сделка тикового скальпинга от начала до конца. Шаг 1 — Выберите правильные рыночные условия Скальпинг тика процветает в очень специфических рыночных условиях. Идеальные условия включают высоколиквидные инструменты, такие как фьючерсные контракты (например, E-mini S&P 500 или Nasdaq), основные пары Forex или акции с большой капитализацией с большим объемом и узкими спредами спроса и предложения . Скальперы обычно работают в часы пик — например, во время открытия и закрытия сессий — когда объем большой, спреды узкие, а волатильность повышенная, но не неустойчивая. Контролируемая волатильность — ключ к успеху: достаточно движения, чтобы создавать возможности, но не настолько, чтобы это приводило к непредсказуемому риску. Шаг 2 — Мониторинг потока заказов и микроструктуры рынка Вместо того, чтобы полагаться на запаздывающие индикаторы или графические модели , тиковые скальперы считывают рынок в реальном времени с помощью таких инструментов, как глубина рынка (DOM), окно времени и продаж, а также тиковые или футпринт-графики . Эти инструменты дают представление о потоке ордеров — кто покупает, кто продает и насколько агрессивно. Скальпер ищет тонкие сигналы, такие как покупатели, собирающие ставки, крупные ордера, поглощающие объем (так называемые «айсберговые» ордера) или внезапные изменения импульса. Этот анализ потока ордеров составляет основу каждого торгового решения, позволяя тиковому трейдеру предвидеть очень краткосрочные движения цен. Шаг 3 — Вход в торговлю Как только обнаружен дисбаланс или настройка, трейдер должен действовать быстро, часто в течение нескольких секунд. Исполнение обычно осуществляется с помощью горячих клавиш или предварительно загруженных ордеров, чтобы минимизировать задержку. Например, предположим, что волна агрессивных покупок достигает тонкого аска. В этом случае скальпер может войти с рыночным лимитным ордером или напрямую попасть по аску, ожидая движения в один или два тика, прежде чем импульс угаснет. Точность здесь имеет решающее значение; настройка должна быть четкой, а тайминг безупречным. Шаг 4 — Разместите немедленный выход (прибыль и стоп) В скальпинге по тикам план выхода так же важен, как и вход, и он определяется немедленно. Цель прибыли обычно составляет один или два тика, а стоп-лосс также узкий, редко больше пары тиков. Многие скальперы используют ордера типа «брекет» или OCO (один-отменяет-другой) для автоматизации как цели, так и стопа, обеспечивая последовательность и исключая эмоции из принятия решений. Такая строгая структура позволяет трейдеру эффективно управлять рисками, уделяя особое внимание качеству исполнения. Шаг 5 — Отслеживайте выполнение и корректируйте при необходимости После входа скальпер внимательно следит за ценовым действием. Сделка закрывается с небольшой прибылью, если рынок быстро реагирует. Если движение останавливается или разворачивается, трейдер может «стереть» сделку (выйти в безубытке) или взять небольшой предопределенный убыток. Нет места для колебаний или эмоциональной привязанности — сделки должны работать быстро или быть заброшены. Скальпинг требует острой как бритва дисциплины и готовности сокращать убытки без лишних раздумий. Шаг 6 — Промыть и повторить Основная философия тикового скальпинга — повторение. Каждая отдельная сделка приносит лишь небольшую прибыль, но прибыль складывается из десятков — иногда сотен — сделок за сессию. Скальперы часто стремятся к высокому проценту выигрышей (70–90%), поддерживаемому последовательным исполнением и жестким управлением рисками. Цель состоит не в том, чтобы поймать крупные тренды, а в том, чтобы постепенно и систематически наращивать капитал, эксплуатируя кратковременные неэффективности в книге заказов. Методы и инструменты, используемые в тиковом скальпинге Тиковый скальпинг — одна из самых чувствительных к исполнению форм торговли, требующая точности, скорости и умения читать микроструктуру рынка в режиме реального времени. Чтобы стабильно преуспевать в этой среде, скальперы полагаются на комбинацию специализированных методов и технических инструментов, которые позволяют им обнаруживать, использовать и управлять сверхкраткосрочными торговыми возможностями. Глубина рынка (DOM) / Котировки уровня 2 Интерфейс глубины рынка (DOM) или данные уровня 2 — это центральная командная станция скальпера. Он показывает в реальном времени размеры спроса и предложения на каждом ценовом уровне, позволяя тиковому трейдеру видеть, где ликвидность скапливается, где она тонка и где крупные лимитные ордера могут выступать в качестве поддержки или сопротивления. (Скрин на графике номер 2) Уровень 2 Визуализация котировок Скальперы используют DOM для оценки рыночного давления (например, давления спроса и предложения), обнаружения спуфинга или айсбергов, а также определения моментов, когда цена, скорее всего, будет расти или падать в зависимости от дисбаланса спроса и предложения. Время и продажи (чтение ленты) Также называемое «лентой», окно «Время и продажи» показывает фактические выполненные сделки — последнюю цену, размер и то, достигли ли они бида или подняли аск. Чтение ленты помогает подтвердить то, что предполагает DOM. (Скрин на графике номер 3) Модель торговли по диапазону (одна из стратегий чтения ленты) Например, если на DOM виден большой бид, но лента показывает, что продавцы агрессивно бьют бид, поддержка может быть слабее, чем кажется. Опытные скальперы используют ленту для обнаружения агрессии, скрытых ордеров и коротких всплесков импульса до того, как они появятся на ценовых графиках. Диаграммы тиков и диаграммы следов Скальперы тиков редко используют традиционные временные графики. Вместо этого они полагаются на тиковые графики, которые отображают цены на основе заданного количества транзакций (например, каждые 100 сделок), а не временных интервалов. Это дает более ясную картину реальной активности на быстрых рынках. (Скрин на графике номер 4) визуализация диаграмм Footprint Еще более продвинутыми являются графики футпринта, которые отображают объем на каждом уровне цены в пределах свечи — включая объем, полученный на биде по сравнению с аском. Эти инструменты помогают скальперам выявлять ключевые области поглощения, истощения и переходы в микроструктуре. Горячие клавиши и инструменты маршрутизации заказов Скорость исполнения — это все в тиковом скальпинге. Большинство профессиональных скальперов не нажимают кнопки вручную — они используют горячие клавиши или пользовательские торговые клавиатуры для размещения, отмены и изменения ордеров за миллисекунды. Некоторые даже используют исполнение DOM одним щелчком или панели торговли на графиках. Кроме того, они часто направляют свои ордера через прямой доступ к рынку (DMA), что позволяет им обходить задержки со стороны брокера и размещать ордера непосредственно на бирже с минимальной задержкой. Ордера Bracket и стратегии OCO Управление рисками должно быть автоматизированным и мгновенным. Скальперы обычно используют брекет-ордера, где цель прибыли и стоп-лосс размещаются одновременно с входом. (Скрин на графике номер 5) визуализация брекет-ордеров на графике Многие платформы поддерживают ордера One-Cancels-Other (OCO), то есть, если достигается цель прибыли, стоп автоматически отменяется, и наоборот. Эти механизмы обеспечивают последовательную структуру торговли и предотвращают колебания в быстро меняющихся условиях. Заказать программное обеспечение для анализа потока Многие скальперы усиливают свое преимущество с помощью платформ аналитики потока ордеров, таких как Bookmap, Jigsaw Trading или Sierra Chart. Эти инструменты обеспечивают расширенную визуализацию ликвидности, обнаружение айсбергов, тепловые карты и активность маркет-мейкеров. Пример тепловой карты ликвидации BTCUSDT Визуализируя приливы и отливы участников рынка, трейдеры могут с большей уверенностью предвидеть краткосрочные развороты, захваты ликвидности или прорывные ситуации. Инфраструктура с низкой задержкой В тиковом скальпинге миллисекунды имеют значение. Профессиональные трейдеры инвестируют в торговые настройки с низкой задержкой, включая: Быстрые процессоры и мониторы с низкой задержкой Оптоволоконный интернет или VPS рядом с серверами обмена (колокация) Брокеры, которые предлагают быструю маршрутизацию ордеров и минимальную задержку Некоторые институциональные или высокочастотные розничные трейдеры используют автоматизированные стратегии или ботов для алгоритмического выполнения скальпинговой логики, что сокращает задержку исполнения. Ведение журнала и показатели производительности Наконец, серьезные скальперы ведут подробные торговые журналы и регулярно просматривают аналитику производительности. Программное обеспечение, такое как TraderVue, Edgewonk или фирменные электронные таблицы, помогает отслеживать такие показатели, как процент выигрышей, средняя продолжительность торговли, проскальзывание и ожидание. Поскольку тиковый скальпинг — это стратегия с высокой частотой, даже небольшие неэффективности, такие как повторяющиеся проскальзывания или поздние выходы, могут существенно повлиять на долгосрочную прибыльность. Ведение журнала гарантирует, что ошибки исполнения или плохие решения будут выявлены и исправлены. Подходит ли вам скальпинг по тикам? Скальпинг тиков не для всех — и это так задумано. Хотя стратегия предлагает уникальные преимущества, такие как короткое время экспозиции и частые торговые возможности, она также требует особого мышления, набора навыков и технической настройки. Перед погружением важно определить, подходит ли скальпинг тиков вашей торговой индивидуальности, терпимости к риску и ресурсам. Вы преуспеваете в условиях давления и быстро думаете? Скальпинг тика — это высокоскоростной, стрессовый стиль торговли. Решения должны приниматься за считанные секунды, без времени на раздумья. Вы можете хорошо подойти, если вы от природы хорошо справляетесь с давлением, можете быстро читать и реагировать на информацию в реальном времени и имеете спокойный, дисциплинированный подход даже на быстрых рынках. Однако, если вы склонны колебаться, слишком много думать или боретесь с импульсивностью, быстрый темп скальпинга тика может работать против вас. Вас устраивает низкий риск и небольшая прибыль? В отличие от трейдеров свинга или позиции, которые держатся за большие движения, тиковые скальперы стремятся захватить всего один или два тика за сделку. Успех приходит от последовательности и объема, а не от крупных победителей. Вам нужно чувствовать себя комфортно с множеством небольших прибылей — и небольших потерь — где грань тонка как бритва. Скальпинг требует строгой дисциплины, эмоциональной нейтральности и сильного понимания симметрии риска и вознаграждения в микроскопическом масштабе. Есть ли у вас нужные инструменты и технологии? Скальпинг тика сильно зависит от качества исполнения. Вам понадобится: Быстрый брокер с прямым доступом Торговая платформа с низкой задержкой, данными уровня 2 и DOM Горячие клавиши или инструменты автоматизации Надежное подключение к Интернету (или, что еще лучше, размещение VPS, если вы настроены серьезно) Если у вас нет этих инструментов — или вы не можете или не хотите в них инвестировать — вы окажетесь в невыгодном положении по сравнению с другими скальперами, которые лучше оснащены. Можете ли вы сохранять концентрацию в течение длительного времени? Скальпинг требует интенсивной концентрации и удержания позиции в течение длительных периодов. Одна потеря фокуса может означать вход по неправильной цене, пропуск заполнения или ненужные потери. Если вы заметили, что ваше внимание легко рассеивается или вам некомфортно часами сидеть перед экранами во время работы рынка, то скальпинг может оказаться для вас неподходящим занятием. Реалистичны ли вы в отношении ожиданий и роста? Скальпинг тика часто рекламируется как путь к быстрой прибыли, но реальность более тонка. Кривая обучения крутая, допустимая погрешность мала, а для развития последовательности требуется время. Успех скальпинга не в адреналине или волнении — он в многократном выполнении хорошо отрепетированного процесса с военной точностью. Если вы ищете быстрых денег, то скальпинг тика может разочаровать. Но если вы терпеливы, методичны и сосредоточены на совершенствовании своего мастерства, это может стать действенной стратегией. Заключение Скальпинг тика — это стратегия скорости, мастерства и структуры. Она вознаграждает тех, кто думает быстро, дисциплинирован и инвестирует в правильные инструменты. Это не повседневный стиль торговли — это профессиональный, ориентированный на результат подход к рынкам, который превращает микродвижения в измеримую прибыль. Если вы готовы справиться с его требованиями и принять его ритм, тиковый скальпинг может стать вашим путем к постоянству на хаотичном рынке. Помните: в этой игре самые маленькие преимущества имеют наибольшее значение. Часто задаваемые вопросы Что такое тиковый скальпинг в трейдинге? Тиковый скальпинг — это торговая стратегия, направленная на улавливание небольших ценовых движений — обычно на один или два тика — в течение нескольких секунд. Нужны ли мне специальные инструменты для скальпирования клещей? Да. Вам понадобится быстрая платформа исполнения, данные DOM/Level 2, тиковые графики и инструменты аналитики потока ордеров. Подходит ли скальпинг клещей новичкам? Это стратегия, требующая высокого мастерства, которая лучше всего подходит дисциплинированным и опытным людям с правильной технической подготовкой. Могу ли я использовать скальпинг-индикатор TradingView для этого подхода? TradingView может отображать тиковые графики, но для исполнения в реальном времени большинство скальперов предпочитают платформы, предлагающие прямой доступ к рынку и маршрутизацию с малой задержкой. Всем спасибо за внимание! всем хороших сделок и только добра. Извините что без видео, не могу тут вылаживать, правила платформы
Обучение
от Monik707